PortfoliosLab logo
Сравнение EXPD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,764.62%
1,536.47%
EXPD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.12

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.00

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

EXPD:

1.00

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.13

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

EXPD:

-0.31

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

EXPD:

9.06%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

EXPD:

24.19%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EXPD:

-17.01%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXPD имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.15%.


EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-3.00%

5 лет

9.77%

10 лет

10.37%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPD: -0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: 0.00
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPD: -0.13
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPD: -0.31
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.46
EXPD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^GSPC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-10.07%
EXPD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^GSPC

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
14.23%
EXPD
^GSPC