PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPD с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

0.07

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.28

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

EXPD:

1.04

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

EXPD:

0.09

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

EXPD:

0.20

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

EXPD:

9.76%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

EXPD:

25.80%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EXPD:

-9.55%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXPD имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.89%.

EXPD

С начала года

6.82%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-0.93%

1 год

1.58%

5 лет

11.25%

10 лет

11.07%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^GSPC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^GSPC

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...